Witam Wszystkich !!!
Sorki za nowy temat. Mam nadzieje ze mnie nie obsmarujecie bardzo za to
Ostatnio spotkalem sie z formulami Kellego i d'Amberta. Formule d'Ambertaznalazlem na forum natomiast Kellego nie moglem.
1. Czy istnieja tylko te 2 formuly ?
2. Czy moglby mi ktos wyjasnic w prosty sposob formule Kellego i ewentualne inne formuly ?
3. Co myslicie o tych formulach ? Czy ktoras oplaca sie grac na dluzsza mete wg Was ?

Z gory dziekuje i pozdrawiam !

Ja też chętnie się dowiem czegoś więcej
P.S. FoX możesz podać mi linka do formuły d'Amberta? Dzięki

http://www.mecz.pl/cgi-local/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=001532;p=2

gdzies tam w postach w dolnej polowie szukaj

daj se siana z progresją (to a propos D'Amberta).

A co to jest ta slynna formula Kellego ?
Bo ja np. nie wiem

[QUOTE]Oryginalnie wysłał -=FoX=-:
[qb]A co to jest ta slynna formula Kellego ?
Bo ja np. nie wiem [/qb][/QUOTE] http://www.globetting.com/articles.php?id=kelly&acat=bettingstrategy

SLAW

Tu masz ładnie wytlumaczone:

http://www.mecz.pl/cgi-local/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=2;t=000001

Dobrze ze zaczynasz zbierac taka wiedze zaprocentuje w przyszlosci.

Wielkie dzieki za linki i slowa otuchy !!!

Nadrabiajac zaleglosci na forum trafilem na ten temat, a poniewaz ostatnio liczylem, co by bylo jakby stosowac sobie Kellego w kasynie, to postanowilem podzielic sie z Wami moimi spostrzezeniami. Otoz stwierdzic trzeba, ze formula Kellego jest w swojej podstawowej postaci do dupy i prowadzi w prostej drodze do bankructwa.
Kazdemu, kto podchodzi powaznie do bukmacherstwa i chce na tym zarabiac, radze sie dobrze zastanowic, nim zacznie ja stosowac.
Czuwaj!

Z doświadczenia wychodzi mi, że granie w kasynach niezależnie od (nie)stosowania formuł, prowadzi do bankructwa.
Może się mylę, bo po bolesnych wtopach w kasynie w expekcie, nie próbuję doświadczeń w tej dziedzinie rozwijać.
Jako ciekawostkę dla Imć Wernychory podam, że przeglądając niedawno jakąś babską gazetę wyczytałem o naszym krajanie, który ponoć w USA skumał się z ludźmi od ruletkowego procederu i rzekomo wspólnie opracowali na podstawie jakiejś Einsteinowej (geniusz był podobno pasjonatem hazardu) metody, maszynkę do wyciągania szmalu. Próbował nawet pomysłem pisarza Głowackiego zainteresować, żeby pod wspólnym szyldem wydać książkę traktującą o tym ruletkowym kamieniu filozoficznym. Zniechęcony został skutecznie przez określone koła zbliżone do Las Vegas.
Zastanawiam się czy to nie Rafter, bo ruletkowy epizod przed zamilnięciem na forum, mocno eksponował. Jeśli to on to miejmy nadzieję, że zwalczy wszelkie przeciwności, podzieli się patentem z kumplami z forum (za cenę jedynie 99,9 PLN* wydania chałupniczego ale w twardej oprawie z autografem autora)

* + vat

Witaj Wernychora !!!.Robiąc sobie symulacje dla Kelly'go w kasynie (zakładam ,że na przykładzie ruletki) zapomniałeś chyba,że ta formuła w każdej zmodyfikowanej postaci wymaga p*k>1 .Jak wiesz p*k w przypadku ruletki w dłuższym okresie czasu będzie dążyć do jedynki ale tej jedynki nigdy nie osiągnie ze względu na cykliczne występowanie zera(0).Tak więc z góry w warunku jaki zawiera Kelly jest powiedziane czego on wymaga i jakiekolwiek symulacje dla loterii gdzie w dłuższym okresie czasu nie osiągnie się p*k>1 są zbędne.w tym przypadku wraz z upływem czasu Kelly będzie ciągnął budżet do dołu.Niemniej jednak dla rulety ciekawy jest wykres Kellego (a raczej zmiany zachodzące na wykresie) przy występowaniu długich ciągów tych samych kolorów (skoki wykresu) bo to doskonale pokazuje jak chodzi ten system zarządzania pieniądzem.
W Twoim przypadku przy testowaniu systemu nie był po prostu spełniony warunek konieczny .

Imć Wernychora wita ponownie!
To rzeczywiscie ciekawostka Valar - dzikuje, tym bardziej, ze ja podchodzac do ruletki rowniez caly czas korzystam z pewnych wspanialych odkryc imc Einsteina. Nie wydaje mi sie, by byl on jakims szczegolnym pasjonatem hazardu, bo jako czlowiek tak madry, wiedzial doskonale czym sie to konczy. Stwiedzil on m. in., ze w ruletke moze wygrac tylko ktos dysponujacy nieskonczonym kapitalem w nieskonczonym czasie. Tu mysle, ze i geniusz sie mylil. Mylil sie w kilku innych kwestiach, wiec czemu nie w tej?
Poza tym, masz Valar bardzo ciekawe doswiadczenia.

Witaj rafałek! Na poczatek, to ciesze sie, ze znowu podajesz swoje typy na forum, bo mysle, ze wiesz o co chodzi w kopaniu pilki, a z kilku Twoich typow (co zdarza mi sie rzadko) nawet skorzystalem - dzieki i tak trzymaj!
Twoje zalozenie odnosnie mojej analizy jest jednak bledne. Analizowalem Blackjacka przy liczeniu kart, gdzie jak pewnie wiesz, w pewnych okresach masz przewage matematyczna (czasem nawet b. duza). Analize robilem wylacznie dla przypadku p*k>1, bo wiem doskonale, ze w innym przypadku Kelly sugeruje zaklad ujemny, ktorego kasyno jednak nie przyjmuje. A szkoda, bo chetnie postawilbym czasem na krupiera.
Formula Kellego w przypadku p*k>1 okazuje sie zbyt ryzykowna i prowadzi do bankructwa, gdyz imc Kelley, podobnie jak znakomita wiekszosc tego forum, zapomnial o odchyleniu standardowym.
Mozna prosto policzyc, ze stosujac sie sztywno do tej formuly mamy b. duze szanse na bankruta.
Pozdrawiam!

To może ja zakręce kołem?

Tak więc panowie zajmijcie się składaniem modeli

[QUOTE]Oryginalnie wysłał Wernychora:
[qb]
Formula Kellego w przypadku p*k>1 okazuje sie zbyt ryzykowna i prowadzi do bankructwa, gdyz imc Kelley, podobnie jak znakomita wiekszosc tego forum, zapomnial o odchyleniu standardowym.
Mozna prosto policzyc, ze stosujac sie sztywno do tej formuly mamy b. duze szanse na bankruta.
[/qb][/QUOTE]Stosując się sztywno do formuły Kelly'ego bankructwo jest teoretycznie niemożliwe (a w praktyce ze względu na istnienie minimalnej stawki na stole tylko mało prawdopodobne), gdyż stawka maleje wraz ze zmniejszaniem się kapitału.
Jeżeli nie boisz się trochę bardziej skomplikowanych cyferek to zachęcam do zapoznania się ze źródłem, będziesz wówczas miał możliwość się przekonać o czym zapomniał pan Kelly, jak i czego ty nie bierzesz pod uwagę.
Ponadto polecam lekturę tego.

Heja! Wiedzialem uQ$, ze bede mogl liczyc na Ciebie w tym temacie. Dzieki za linki. Liczby czasem nawet lubie, a w “tego” jest cos o blackjacku, czyli o tym, o co mi chodzilo w przypadku Kellego, i choc policzylem juz sobie co chcialem, to chetnie zobacze jak to widza inni. W tej chwili nie moge tego pootwierac, ale niedlugo napewno przejrze, wiec jeszcze raz dziekuje.
Co bez zagladania tam moge powiedziec, to to, ze metoda Kellego nie mozna zbankrutowac tylko w ujeciu czysto matematycznym ( wylacznie liczbowym ). Bo w ujeciu monetarnym, a o takie chyba chodzi najbardziej, to teoretycznie zbankrutowac mozesz zawsze (ze wzgledu na niepodzielnosc 1 grosza chocby nawet), a przy odpowiednio malym budzecie masz nawet ponad 50% szans na bankructwo. Ale to tylko teoria (w ktorej to metoda Kellego sprawdza sie swietnie i optymalizuje nasze decyzje), a nam chodzi raczej o praktyke. A w praktyce, w bukmacherstwie, metoda Kellego ma sens i zastosowanie byc moze w przypadku 0,5% graczy, a dla calej reszty jest zbyt ryzykowna, badz nie warta swieczki.
Jesli to nie jakas tajemnica, to chcialbym sie uQ$ dowiedziec, ile value betow i lio procentowych zawierasz w miesiacu, ze tak zachwalasz metode Kellego, ktora po uwzglednieniu kilku innych zmiennych ma cos w sobie, ale nie w swojej podstawowej postaci.
Wogole to kto na forum uwaza, ze stosuje sie scisle do reguly i jest zadowolony? To samo pytanie co do uQ$'a.
Pozdrawiam!

Ja tez mam pytanie.
Piszecie o modyfikacjach Kellego a moglby ktos podac przyklad swojej modyfikacji ?? (jesli to oczywiscie nie tajemnica ).

Przykladem modyfikacji moze byc po prostu podzielenie zalecanej stawki przez 2, co juz samo w sobie powoduje, ze metoda jest bardziej bezpieczna, niewiele mniej zyskowna, a powodujaca mniejsze wachania wysokosci budzetu. Zastoowanie praktyczne takiego czegos to inna sprawa.
Inna modyfikacja moze byc dowolne zmniejszanie, lub zwiekszanie wartosci pojedynczego zakladu (wartosci zalecanej przez Kellego), w zaleznosci od czegos tam. I tu mozna sobie wymyslac dowolnie, wazne, zeby maksymalizowac zysk, minimalizowac straty i ryzyko.

No cóż, nigdzie nie zachwalałem "czystego Kelly'ego", mimo iż matematycznie jest to optymalny system zarządzania kapitałem. Problem w bukmacherstwie jest jednak z tym, że "p" zdarzenia jedynie szacujemy i przy błędach związanych z tym oszacowaniem Kelly może być bardzo niebezpieczny. Ale gdyby ktoś oferował mi grę losową typu ruletka, gdzie "p" jest dane, z dodatnią wartością oczekiwaną zysku , to grałbym w to tylko czystym Kelly'm .

Sam staram się dobierać stawki "proporcjonalnie" do tego co wskazuje formuła Kelly'ego, jednak z bardzo silnym górnym ograniczeniem.

Stawka (w jednostkach x/10) = zaokr(10*w*(p-(1-p)/(o-1))/0,15))

gdzie:
p - prawdopodobieństwo zdarzenia
o - kurs
w - waga - tutaj używam trzech wartości
1 - dla oszacowań prawdopodobieństwa potwierdzonych przez co najmniej 2 niezależne źródła (np. lokalny ekspert i "zorientowany" buk)
0,8 - dla oszacowań pochodzących tylko z jednego, ale zaufanego źródła
0,6 - dla pozostałych - oczywiście również nie są to jednak przypadkowe źródła.

0,15 jest parametrem narzuconym przeze mnie, oznacza on że te zakłady, które wg. Kelly'ego powinienem grać za 15% kapitału (lub więcej) będę grał za maksymalną stawkę (10/10). W praktyce maksymalna stawka czyli 10/10 oznacza u mnie obecnie niecałe 3% kapitału.

W przypadku tej modyfikacji nie upieram się że jest ona idealna , wręcz przeciwnie, myślę że można dużo nad nią popracować, tym niemniej używam jej w tej postaci od ponad dwóch lat i w miarę spełnia swoje zadanie (odpowiadając na pytanie Wernyhory, miesięcznie zawieram około 300-400 zakładów, wierząc oczywiście że wszystkie są "value betami", innych przecież nie ma sensu grać )

Dzieki uQ$. I wlasnie o to mi chodzilo. Jezeli ktos zawiera ponad 10 zakladow dziennie, jest w tym b. dobry (znakomita wiekszosc z nich jest faktycznie value betami) to jak najbardziej metoda jest dla niego.
Tylko ile osob z tego forum moze grac w ten sposob? Moze wszyscy inni nie powinni grac wogole